Do đó, một kế hoạch kinh doanh tốt bị hủy hoại bởi việc thực hiện tối ưu. Đôi khi chúng ta có thể xác định xu hướng lớn với các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, chỉ để tham gia vào xu hướng khi nó kết thúc. Lần khác, chúng tôi cố gắng chọn vị trí tốt nhất cho mục nhập, và giá cả vẫn mang theo cách vui vẻ mà không có chúng tôi.
Đôi khi chúng tôi thực sự có được trên tàu một động thái tuyệt vời, và giữ cho thương mại mong đợi một di chuyển nhiều ngày hoặc nhiều tuần, chỉ để xem giá retrace một số hoặc tất cả các con đường nó đã được bảo hiểm trong lợi của chúng tôi.
Đây là tất cả những tình huống rất bực bội. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào một chỉ số đơn giản, dựa trên Average True Range, có thể giúp chúng ta giải quyết những tình huống khó xử một cách hợp lý, nhất quán. Chúng ta sẽ khám phá cách ATR có thể giúp bạn:
- giao dịch dễ dàng hơn
- quản lý giao dịch với sự tự tin
- tăng cường xu hướng một cách có hệ thống
ATR là gì?
Nói một cách đơn giản, Phạm vi trung bình đúng là một thước đo của sự biến động. Nó cho bạn biết mức giá trung bình đi lại trong một thời gian nhất định.
Như với bất kỳ chỉ số nào, điều quan trọng là phải hiểu nó được xây dựng như thế nào. Hãy bắt đầu với "Phạm vi thật" của nội dung. Phạm vi True tính vào phạm vi của giai đoạn hiện tại (Cao - Thấp) và cũng so sánh nó với mức đóng của kỳ trước.
TR = tối đa giữa
(hiện tại thời kỳ cao - thấp)
tuyệt đối (hiện tại cao - đóng trước)
tuyệt đối (hiện tại thấp - đóng trước)
Phạm vi True Range "Trung bình" là một giá trị trung bình động học mũ mũ của 20 trường hợp trước đó (trong trường hợp của chúng tôi) True Ranges:
Giai đoạn 20 hiện tại ATR = [(ATR trước x 19) + Hiện tại TR] / 20
Và sau cuộc hành trình ngắn ngủi này vào thế giới toán học, thật thoải mái khi biết rằng ngày nay hầu hết các công ty môi giới bao gồm ATR như là một chỉ số chuẩn trong các gói biểu đồ của họ do đó không nhất thiết phải tự thực hiện tất cả công việc.
Sử dụng ATR để quản lý các mục nhập và thoát
Bây giờ chúng ta biết ATR là một biện pháp biến động. Làm thế nào là hữu ích? Đây là một ví dụ:
Bảng xếp hạng UsdCad hàng ngày
Các hàng ngày hiện tại ATR trên USDCAD là 0,0114 - đó là 114 pips. Vì vậy, chúng tôi biết rằng giá đã đi, trung bình, 114 pips mỗi ngày trong 20 ngày qua. Vì vậy, giả sử chúng ta muốn rút ngắn cặp này ngày hôm nay, trong giai đoạn đầu của Kỳ họp London:
UsdCad 15Min Chart
Lúc 7 giờ sáng, giá đã đi qua chỉ 27 pips từ cao xuống thấp; Đó chỉ là 23% của hàng ngày ATR. Vì vậy, giá có nhiều không gian hơn để di chuyển, nếu thị trường có ý định theo đuổi nó.
Nếu thị trường muốn in 100% giá ATR hôm nay, nó có thể sẽ đẩy đến mức 1.2647 (mức cao ở châu Á - 114 pips) hoặc, nếu nó đi vào đường phản kháng, nó có thể đẩy lên 1.2838 (Châu Á thấp 114 pip). Vì vậy, mỗi ngày, chúng ta có một thước đo mức giá - nhiều nhất - giá có thể di chuyển.
Tuy nhiên, giá cả không phải lúc nào cũng đạt 100% giá ATR. Thường xuyên hơn không, có những chu kỳ biến động thấp và cao. Trung bình, giá có xu hướng chiếm 70% trong 20 ngày ATR . Vì vậy, trong trường hợp của chúng tôi, đó là 70% trong số 114 pip, là 80 pips. Điều đó có nghĩa là một mục tiêu tiềm năng cho những chiếc quần short trong ngày, hay một chiếc quần short đa ngày , có thể hợp lý ở mức 1.2681 (châu Á cao 80 pip).
Điều này cũng có nghĩa là nếu chúng tôi đang theo dõi một mục nhập, và giá đã di chuyển hơn 50% trong 20 ngày ATR, sau đó sẽ không có nhiều không gian để lại. Điều này rất quan trọng, đặc biệt đối với giao dịch trong ngày, bởi vì giá cả cần phải có không gian để di chuyển.
Chẳng hạn, AUDUSD gần đây đã bị đẩy lên cao, vì RBA ít dã man hơn dự kiến. Thức dậy sớm nhất ở Châu Âu, những gì các nhà kinh doanh đã thấy:
AudUsd 15Min biểu đồ
Nhiều nhà kinh doanh đang tìm kiếm một thông tin mới vào London, điều này thường là một kỳ vọng hợp lý, cho thấy các ngân hàng trung ương và biên chế phi nông nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường.
Nhưng hãy nhớ rằng giao dịch là một trò chơi xác suất. Vậy xác suất tăng giá mạnh hơn là gì? Hơn nữa, nếu bạn đang tham gia một thời gian dài ở London mở, dừng lại của bạn là gì?
Mục tiêu tiềm năng sẽ ở đâu, để đạt được ngay cả 1R? Có tính đến các cân nhắc về quản lý thương mại, nó thực sự có vẻ như là một thương mại xác suất thấp.
Vì vậy, quay lại ví dụ tốt hơn về USDCAD, chúng tôi đang tìm kiếm quần short với mục tiêu là 1.2681:
UsdCad 15Min Chart
Giá thực tế đã in được một ngày ATR 95%, trước khi kéo trở lại. Giống như nhiều thứ trên thị trường, mức ATR 70% không phải là hoàn hảo, nhưng nó được đo thường xuyên và hoạt động thường xuyên hơn không.
Quan trọng hơn, có ranh giới rõ ràng trong việc sử dụng hoặc tránh giao dịch (đánh dấu 50%) và tỷ lệ rõ ràng / mục tiêu (70% đánh dấu) và sự mong đợi rõ ràng về sự biến động (100% ATR) cho phép lập kế hoạch phù hợp.
ATR Pivot - chỉ số độc quyền của chúng tôi
Đến bây giờ, hầu hết các độc giả có lẽ nghĩ rằng nó là rườm rà để tính toán các giá trị này mỗi ngày và luôn nhận thức được giá bao nhiêu không gian đã được bao phủ trong một khoảng thời gian nào đó. May mắn thay, chúng tôi có giải pháp: ATR Pivots.
ATR Pivots phủ lên USDCAD
Các trục màu xanh là các trục pivot hàng tuần. Các trục màu xám là các trục quay hàng ngày. Thường có 4 pivot so với giá mở cửa hàng ngày và hàng tuần (màu đen) và 4 pivots dưới giá mở cửa.
Tất cả các mức độ xoay được xác định bởi người dùng, nhưng theo ánh sáng của những gì chúng tôi đã nói ở trên, các mức logic để có các trục rút ra là:
ATR + 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
+ 25% ATR
Mở hàng tuần / hàng ngày
-25% ATR
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR
Vì vậy, theo cách này, với sự lộn xộn tối thiểu trên biểu đồ của bạn, bạn luôn luôn có các cấp độ chính được đánh dấu. Đây là sự cố về đầu vào. Tất cả mọi thứ có thể được tùy chỉnh:
Sử dụng ATR để đo cường độ xu hướng
Lợi ích của việc sử dụng ATR không chỉ dừng lại ở những mục nhập và lối ra. Đáng ngạc nhiên, ATR cũng có thể giúp đo sức mạnh của một xu hướng. Để minh hoạ cho logic sau này, lấy 2 cặp tiền tệ:
- AUDUSD, có ATR 74 pips
- GBPUSD, có ATR là 127 pips
Nếu chúng ta muốn chơi USD suy yếu, và chúng tôi muốn chọn xu hướng mạnh nhất vào chân, chúng ta có thể so sánh hiệu suất của hai cặp như thế nào? Chúng khác nhau về bản chất: chúng có cấu hình biến động rất khác nhau.
Để so sánh táo với táo và đưa ra một quyết định hợp lý và nhất quán, chúng ta có thể "quy mô" hiệu suất của chúng bằng ATR tương ứng. Chung ta se lam như thê nao?
(Current High-Current Low) / 20 Day ATR = Hiệu suất ngày hôm nay%
Điểm số cao nhất (nếu so sánh xu hướng tăng) hoặc điểm số thấp nhất (nếu so sánh Xu hướng Xu hướng) là xu hướng tương đối mạnh mẽ hơn.
Thương nhân không tính đến ATR thực sự chỉ đo đà tuyệt đối, làm cho khó so sánh táo với táo. Đà tương đối là một trong những giải pháp có thể.
Dưới đây là biểu đồ điểm điểm tương quan của các chuyên ngành:
Đối với bạn
Sử dụng Phạm vi True True trung bình một cách hợp lý và nhất quán có thể giúp bạn:
• Tránh các giao dịch có ít khả năng thực hiện tốt trong ngày hoặc intraweek
• Tránh việc mở rộng thương mại tốt quá sớm hoặc nắm giữ quá nhiều thời gian
• Phân tích chất lượng của một xu hướng theo cách khách quan.
Tất cả điều này làm cho thương mại nhất quán, hợp lý và an toàn.
Làm thế nào bạn có thể áp dụng ATR để kinh doanh của bạn?
Đang online:
Tuần :
Tháng :
Tổng :