Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators

Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators

Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators

Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators

Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators
Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators
Tìm hiểu Oscillators & Momentum Indicators
Chúng ta đã lướt qua nhiều công cụ giúp bạn phân tích đồ thị và nhận biết các xu hướng. Trong thực tế, bây giờ có lẽ bạn có quá nhiều thông tin để sử dụng một cách hiệu quả. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục xem bạn sử dụng các công cụ đồ thị này. Chúng tôi muốn bạn am hiểu thông suốt các mặt mạnh và yếu của mỗi công cụ nhờ đó bạn có thể quyết định chọn công cụ nào để sử dụng và sử dụng như thế nào.

1.  Các công cụ báo sớm (Leading Indicator) và báo trễ (Lagging Indicator)
Hãy thảo luận một số khái niệm trước tiên. Có 02 loại công cụ : báo hệu sớm (leading) và báo hiệu trễ (lagging). Một công cụ báo hiệu sớm đưa ra tín hiệu mua trước khi một xu hướng mới hoặc một đảo hướng xảy ra. Một công cụ báo hiệu trễ đưa ra tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu và thông báo với bạn “này, chú ý, xu hướng đã bắt đầu, bạn đang lỡ mất chuyến đò”. Bạn có thể đang nghĩ rằng “Ồ, tôi sẽ giàu có nhờ vào các công cụ báo hiệu sớm” bởi vì bạn có thể thu lợi từ một xu hướng đúng khi nó vừa bắt đầu. Bạn nói đúng, bạn sẽ chụp được tất các các xu hướng đúng lúc NẾU công cụ báo hiệu sớm đúng. Nhưng không phải vậy. Khi bạn sử dụng các công cụ báo hiệu sớm, bạn sẽ nếm mùi bị lừa đảo. Các công cụ báo hiệu sớm khét tiếng về việc đưa ra các tín hiệu giả và nó sẽ chỉ dẫn sai cho bạn. Một lựa chọn khác là sử dụng các công cụ báo hiệu trễ, những công cụ ít khi đưa ra các tín hiệu giả. Các công cụ báo hiệu trễ chỉ đưa ra tín hiệu sau khi biến động giá đang tạo một xu hướng rõ ràng. Về mặt này bạn sẽ chậm mất một ít để thực hiện giao dịch. Thường lợi nhuận thu được nhiều nhất của một xu hướng xảy ra trong vài thanh đầu tiên vì vậy việc sử dụng các công cụ báo hiệu trễ có thể bỏ lỡ mất nhiều lợi nhuận.

2.  Oscillators and Trend Following Indicators (Công cụ đo dao động và các công cụ theo sau hướng)
Mục đích của bài này, hãy phân loại khái quát tất cả các công cụ kỹ thuật thành một trong hai loại sau 
  • Oscillators (Công cụ đo dao động)
  • Trend following or momentum indicators (Công cụ theo sau xu hướng)
Các Oscillator là các công cụ báo hiệu sớm.
Các Momentum indicator là các công cụ báo hiệu trễ

2.1  Oscillators/Leading Indicators (Oscillator/Công cụ báo hiệu sớm)
Một oscillator  là một đối tượng hoặc dữ liệu biến động tới lui giữa hai điểm. Nói cách khác, nó là một khoảng luôn luôn nằm giữa hai điểm A và B. Một oscillator thường báo hiệu “bán” hoặc “mua” ngoại trừ các trường hợp khi oscillator không rõ điểm kết thúc của chu kỳ mua/bán. Stochastics, Parabolic SAR và RSI là các oscillators. Mỗi công cụ này được thiết kế để báo hiệu một khả năng đảo hướng, vị trí mà xu hướng trước đó kết thúc và giá bắt đầu chuyển hướng. Hãy xem qua một vài ví dụ. Trên đồ thị 1 giờ của cặp U/E bên dưới, chúng ta thêm vào một Parabolic SAR cũng như một RSI và một Stochastic. Như bạn đã học, khi một stochastic và RSI bắt đầu thoát khỏi vùng bán vượt, đó là một tín hiệu mua. Ở đây chúng ta có tín hiệu bán giữa khoảng thời gian từ 3h00 AM đến 7h00 AM ngày 24/08/2005. Tất cả 03 tín hiệu mua đã xảy ra trong 1 hoặc 2 giờ và đây là một giao dịch tốt.
Picture
 
Chúng ta cũng nhận được tín hiệu bán từ cả 03 công cụ trong khoảng thời gian từ 2h00 đến 5h00 ngày 25/08/2005. Như bạn thấy, Stochastic đã duy trì mua vượt trong thời gian khá lâu, khoảng 20 giờ. Thường khi một oscillator duy trì các mức mua vượt hoặc bán vượt trong một khoảng thời gian dài nghĩa là có một xu hướng mạnh sắp xảy ra. Trong ví dụ này, khi stochastic ở trong vùng mua vượt bạn nhìn thấy đã xảy ra một xu hướng tăng mạnh. Bây giờ hãy nhìn đồ thị bên dưới, bạn có thể nhanh chóng thấy rằng có nhiều tín hiệu mua sai bất ngờ xuất hiện. Bạn sẽ hiểu như thế nào khi một công cụ bảo mua trong khi công cụ khác vẫn bảo bán.
Picture
 
Trong khoảng 1h00 ngày 16/08/2005, cả RSI và Stochastic đều đưa ra tín hiệu mua, trong khi đó SAR vẫn hiển thị tín hiệu bán. Vâng, SAR đưa ra tín hiệu mua sau đó 03 giờ vào lúc 3h00, nhưng sau đó SAR trở lại tín hiệu bán ngay thanh sau đó. Nếu bạn nhìn vào thanh với SAR bên dưới, để ý nó là một thanh đỏ mạnh với các bóng ngắn. Cũng vậy, hãy chú ý các thanh đóng bên dưới nó. Đây không phải là một giao dịch dài tốt Trên 02 tín hiệu bán vượt (mua) được đưa ra bởi Stochastic, nhưng SAR lại đưa ra tín hiệu bán. Điều gì xảy ra ở đây? Mỗi công cụ đưa ra các tín hiệu khác nhau! Câu trả lời nằm trong phương pháp tính toán đối với mỗi công cụ. Stochastic được dựa trên phạm vi giá cao tới giá thấp của khoảng thời gian (trong trường hợp này là hàng giờ), chưa tính đến các thay đổi từ một giờ đến giờ kế tiếp. RSI sử dụng thay đổi từ một giá đóng tới giá đóng kế tiếp. Và SAR có các phép tính riêng của nó, điều này có thể tạo thêm sự mâu thuẫn. Chúng ta quan tâm đến tại sao một công cụ báo hiệu sớm có thể sai, nhưng không có cách nào để tránh điều này. Nếu bạn nhận được các tín hiệu lẫn lộn, tốt hơn hết là bạn đừng làm gì. Nếu một đồ thị không thỏa tất cả các tiêu chuẩn của bạn, đừng tiến hành giao dịch! Chuyển sang thời điểm kế tiếp thỏa tiêu chuẩn của bạn.

2.2  Momentum/Lagging Indicators (Các công cụ báo hiệu trễ)
Vậy thì chúng ta phát hiện ra một xu hướng như thế nào? Các công cụ có thể thực hiện điều này như MACD và các đường trung bình biến đổi. Các công cụ này sẽ phát hiện ra các xu hướng đồng thời chúng ta phải trả giá bằng việc thực hiện giao dịch sẽ bị trễ. Trên đồ thị E/U một giờ, có một xu hướng tăng giá giao nhau trên MACD lúc 3h00 am ngày 03/08/05 và đường EMA 10 đã cắt qua đường EMA 20 lúc 5h00 am. Có 02 tín hiệu chính xác, nhưng nếu bạn đợi đến khi cả 02 công cụ đưa cho bạn tín hiệu mua thì bạn đã lỡ mất một biến động lớn. Nếu bạn tính từ điểm bắt đầu xu hướng tăng giá lúc 10h00 pm ngày 02/08/2005 tới điểm đóng của giá đỡ lúc 5h00 am ngày 03/08/05, bạn sẽ thấy một lợi nhuận 159 pips bị bỏ mất.
Picture
 
Hãy nhìn cùng đồ thị bạn có thể thấy các tín hiệu cắt ngang đôi khi đưa ra các tín hiệu sai như thế nào. Tôi thích gọi chúng là lừa đảo. Hãy nhìn có 02 MACD giảm giá giao nhau sau xu hướng lên mà chúng ta đã thảo luận. Mười giờ sau đó, đường EMA 20 cắt bên dưới đường EMA 10 đưa ra một tín hiệu bán. Như bạn thấy, giá không giảm mà giữ khá ổn định, sau đó tiếp tục xu hướng tăng của nó. Nếu theo báo hiệu của công cụ bạn sẽ thực hiện một giao dịch bán (short) tại vị trí đáy và bạn lỗ. 
Picture
 
3.  Câu hỏi đáng giá triệu đô la
Làm thế nào bạn tính toán được việc nên sử dụng oscillator hay trend following indicator hay cả hai? 
Sau cùng, chúng ta biết chúng không luôn luôn hoạt động cùng nhau.
Điều này gần như là vấn đề thử thách lớn nhất về phân tích kỹ thuật. Và tại sau tôi gọi nó là câu hỏi đáng giá triệu đô la.
Chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời đáng giá triệu đô la trong bài học tới.
Bây giờ, chỉ biết rằng khi bạn có thể nhận dạng kiểu thị trường bạn đang giao dịch,thì bạn sẽ biết công cụ nào sẽ đưa ra các tín hiệu chính xác, và các công cụ nào trở nên vô dụng lúc đó.

Tóm tắt :
  • Có 02 kiểu công cụ : báo hiệu sớm (leading) và báo hiệu trễ (lagging).
  • Một công cụ báo hiệu sớm đưa ra một tín hiệu mua trước khi một xu hướng mới hoặc một đảo hướng xảy ra.
  • Một công cụ báo hiệu trễ đưa ra một tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu
  • Các công cụ kỹ thuật chia thành 02 loại : các oscillator và các momentum indicator hay trend folowing indicator  
  • Các oscillator là các công cụ báo hiệu sớm
  • Các momentum indicator là các công cụ báo hiệu trễ
  • Nếu bạn có thể nhận dạng kiểu thị trường bạn đang giao dịch,thì bạn sẽ biết công cụ nào sẽ đưa ra các tín hiệu chính xác, và các công cụ nào trở nên vô dụng lúc đó.

Đăng lúc: 08:53:30 PM | 19-11-2016 | Đã xem: 270



forex

backtop